サラマンダー

玄武DTや白虎DTの開発者渋柿さんをご存知の方も多いと思います。
元々、為替の裁量トレード研究や、その他のジャンルのデータ分析を
相当やっておられますが、手堅い裁量トレード手法などもいくつも持っておられるようです。
それら裁量トレード研究から生まれたノウハウを生かし

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シンプルなデイトレードEA 過度な最適化を排しました


シンプルなデイトレードEA 押し目買い戻り売りを目指します


ポートフォリオの一つに


純粋逆張りEAです


のご出品がありますが、ほぼ全て良好な成績で推移しています。
中々、こういう出品者さんはいらっしゃいません。
本日は、その開発者の渋柿さんが作成したユーロドルのデイトレ、スイングＥＡ
in-cep-tion_eur/usd のご紹介です。
渋柿さんが自身の裁量トレードをＥＡ化するにあたって、最も重視したことは最適化をしない。
そして、なるべく長期のバックテストでやられない、成績を持続するという点だそうです。
具体的には、3年間のバックテストで結果の出るものを作成し、破綻しないことを
確認するために10年間のバックテストを行なっておられます。

2005/04/01?2014/04/01までのグラフ
※コントロールポイントのバックテストですが、素晴らしい成績です。

in-cep-tion_eur/usdは、ユーロドル30分足に設定して使用するトレンドフォロー型のＥＡで
す。
トレンドフォローですので、トレンドが転換するタイミングでは損切が発生します。
安全のために200pipsのストップロス、テイクプロフィット（利益確定値）も200pipsに設定し
ていますが、殆どのケースその値に到達する前にロジックが決済を行なっていますので
10年間のバックテストでは2571回のポジションを取り、ストップロスにかかったのは、わずか
27回という結果が出ています。
前述の渋柿さんの他のＥＡ同様にフォワードテストでも、バックテストに近い結果となってい
ます。
プロフィットファクター6.77は、計測を開始した10/21以降のユーロドル相場のボラティリティ
が高かったために出来過ぎと言っていい様な結果であるため、異常に高い数値となっています。

2014/10/21からのフォワードテスト

しかしながら、沢山のＥＡ作者さんにお会いしている私が思いますに、実際にお会いしてみて
渋柿さんの研究姿勢、お人柄を見るにつけ、この成績は続く可能性は高いと感じています。
上述の内容と被るものもありますが、渋柿さんのインタビューを最後に掲載させていただきます。

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in-cep-tionの自慢としては（笑い）
1.各種オシレーター、レートなどの判定を全て終値で判断しているので、バックテストとフォワ
ードの食い違いが生じにくい。
(このことをきちんと守っているEAは少ないのではないでしょうか?他人のEAの中身は知りませんが、EAつくる君などでは頻繁に「現在値」を使用していますので、作ったEAがフォワードではいい結果を残せないということが多々あると思います)
2.ロジックだけで決済する前提で製作しているので、ストップロスとテイクプロフィットは安全
のために設定している意味合いが強い。
通常、ストップロス及びテイクプロフィットに達する前にポジションは決済されます。3年間の
バックテストの結果では、1トレードあたりの平均利益は29.63平均損失は-37.36になって
います。
10年間で2571回のポジションを取り、ストップロスにかかったのは27回です。
(ですから、SL100,TP100でも、それなりの資産曲線は出ます。これは上記ブログにバック
テスト結果を掲載しています。(Slにかかる確率は高くなりますが)
3.4pipsのスプレッドで実験済みですが、多少大きなスプレッドでも耐えられるのでブローカー
を選ばない。(スプレッドが狭いに越したことはないですが、これも上記ブログにバックテ
スト結果を掲載しています)
4.ストップロスとテイクプロフィットを設定しない10年間のバックテストで破綻しない結果が出
ている。(これも上記ブログにバックテスト結果を掲載しています)
などでしょうか。
わたしのEAは逆張りの青龍を除いて大体上のルールを守っています。
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因みに渋柿さんというハンドルネームとロゴは、アップルに対抗し和製アップル（渋柿）という
意味合いがあるようで、クオリティを徹底追及することを体現しているネーミングかもしれません。

リスクを抑えてシンプルに

written by hayakawa